2017上半年《风险管理》预热习题七
1.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：【 A 】。
A.违约时的债务账面价值
B.违约时债务的市场价值
C.以上任何一种都可以
D.以上都不对
2.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：【 A 】。
A.由商业银行自己评估
B.由监管当局统一给定
C.由外部评级机构提供
D.以上都不是
3.衡量线性相关的统计量是：【 C 】。
A.均值
B.方差
C.相关系数
D.以上都不是
4.CreditMetrics模型本质上是一个：【 A 】。
A.VaR模型
B.信用评分模型
C.线性回归模型
D.以上都不是
5.Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：【 C 】。
A.均匀分布
B.二项分布
C.泊松分布
D.正态分布
6.压力测试是为了衡量：【 B 】。
A.正常风险
B.极端情况的风险
C.风险价值
D.违约概率
7.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【 A 】
A.商业银行资产的外部评级结果
B.商业银行自身健全和完备的内部评级
C.A和B相结合
D.以上都不是
8.以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标：【 D 】
A.经营绩效类指标
B.资产质量类指标
C.审慎经营类指标
D.竞争能力指标
9.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：【 A 】。
A. 0.5
B. 0.08
C. 0.2
D. 0.13
10.以下关于贷款转让的论述，正确的是: 【 D 】。
A. 单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估
B. 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度
C. 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让
D. 以上都正确
11.贷款组合的信用风险包括【 C 】。
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
D. 以上的都不对
12. 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是：【 B 】。
A. 20%
B. 19%
C. 25%
D. 30%
13. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：【 B 】。
A. 15亿
B. 12亿
C. 20亿
D. 30亿
14.如果１年期零息国债收益率是１０％，某公司零息债券一年期承诺收益率是１５％，违约损失率是１００％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【 B 】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
15. Ｘ和Ｙ为两个随机变量，a和b是两个常量，Ｘ与Ｙ的相关系数等于ρ ，那么aＸ+b与bＹ＋a的相关系数等于：【 D 】。
A.３ρ
B.５ρ
C.１５ρ
D. ρ
16. 以下关于信用联动票据的论述，正确的是？【 A 】
A. 信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险
B. 商业银行是信用联动票据的中介
C. 如果商业银行资产发生违约，那么损失由ＳＰＶ承担
D. 信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险
17.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点：【 B 】。
A.衍生产品的构造方式多种多样
B.能够完全消除市场风险
C.交易灵活便捷
D.在操作过程中不会附带新的风险产生
18.以下关于经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）这两项指标的论述，不正确的是：【 C 】。
A.在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现
B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为
C.这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准
D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的
19.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【 A 】。
A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的经济资本
B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的经济资本
C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的资金成本
D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的资金成本
20.商业银行的投资组合中包含三个产品，其中=2亿，=1.5亿，=0.5亿，那么该投资组合的VaR为：【 C 】。
A.VaR>4亿
B.VaR<4亿
C.VaR=4亿
D.无法确定