2017银行从业《风险管理》精选题（1）

第 1 题 三项资产，头寸分别为2000万元，3000万元， 5000万元，年投资收益率分别为20%， 10%，16%， 那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为：（　　）

A．16%

B．15%

C．10%

D．20%

【正确答案】： B

第 2 题 商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？ （　）

A．借入资金=融资缺口+流动性资产

B．借入资金=融资缺口+流动性负债

C．借入资金=融资缺口+贷款平均额

D．借入资金=融资缺口+核心存款平均额

【正确答案】： A

第 3 题 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：（　）

A．1.5

B．-1.5

C．2.3

D．3.5

【正确答案】： C

第 4 题 《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（　　）

A．基于内部评级体系的内部模型

B．基于外部评级的模型

C．VaR方法

D．以上都不是

【正确答案】： A

第 5 题 现金流量表的组成部分不包括：（　）

A．经营活动现金流

B．投资活动现金流

C．融资活动现金流

D．意外现金流

【正确答案】： D

第 6 题 以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（　）

A．内部欺诈

B．外部欺诈

C．经营中断和系统瘫痪

D．股市暴跌

【正确答案】： B

第 7 题 Credit Metrics模型从本质上讲是：（　　）

A．是一个简单信用评分模型

B．是一个VaR模型

C．是一个期权定价模型

D．以上都不是

【正确答案】： B

第 8 题 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：（　　）

A．历史违约数据

B．预测数据

C．蒙特卡罗模拟

D．情景分析

【正确答案】： A

第 9 题 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：（　）。

A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

B．风险度量的结果受制于历史周期的长度

C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

D．存在相当程度的模型风险

【正确答案】： D

第 10 题 应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：（　）。

A．RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本

B．RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本

C．RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本

D．RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本

【正确答案】： A