2017银行从业《风险管理》模拟题（3）
05-13 15:19:01
来源：http://www.qz26.com 风险管理 阅读：8255次
导读：61.商业银行资产的流动性是指【A】。 A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 C.商业银行流动资产数量的多少 D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小62.如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？【D】。 A.将短期借款与长期贷款匹配 B.将长期借款与长期贷款匹配 C.将短期借款与短期贷款匹配 D.资产和负债的期限结构比较平衡63.已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为【B】。 A.30亿 B.60亿 C.40亿 D.50亿该条件为为64-66题的条件 如果某商业银行资产为１０００亿元，负债为８００亿元，资产久期为６年，负债久期为４年，如果年利率从８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：64.商
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61.商业银行资产的流动性是指【 A 】。
A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
C.商业银行流动资产数量的多少
D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小
62.如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期
限结构？【 D 】。
A.将短期借款与长期贷款匹配
B.将长期借款与长期贷款匹配
C.将短期借款与短期贷款匹配
D.资产和负债的期限结构比较平衡
63.已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿
，，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为【 B 】。
A.30亿
B.60亿
C.40亿
D.50亿
该条件为为64-66题的条件
如果某商业银行资产为１０００亿元，负债为８００亿元，资产久期为６年，负债久期为４年，如
果年利率从８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：
64.商业银行资产价值的变化为【 A 】。
A.资产价值减少27.8亿元
B.资产价值增加27.8亿元
C.资产价值减少14.8亿元
D资产价值增加14.8亿元.
65.商业银行负债价值的变化为【 C 】。
A.负债价值减少27.8亿元
B.负债价值增加27.8亿元
C.负债价值减少14.8亿元
D.负债价值增加14.8亿元
66.商业银行总价值变化为【 B 】。
A.增加13亿元
B.减少13亿元
C.增加42.6亿元
D.减少42.6亿元
67.已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总的流动性需求
为【 C 】。
A.55亿
B.30亿
C.45亿
D.50亿
68.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是【 A 】。
A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.流动性过剩
D.以上都不对
69.战略风险属于一种【 A 】。
A.长期的潜在的风险
B.短期的风险
C.显性的风险
D.以上都不对
70.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣
势，这种情况下商业银行所面临的风险属于【 C 】。
A.声誉风险
B.市场风险
C.战略风险
D.国家风险
71.可能影响商业银行声誉的事件不包括【 C 】。
A.流动性恶化
B.出现重大操作失误
C.国家监管政策变化
D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化
72.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括【 D 】。
A.改善公司治理结构
B.预先做好防范危机的准备
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化
73.银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是【 C 】。
A.《有效银行监管的核心原则》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《巴塞尔资本协议》
D.以上都不是
74.CreditMonitor模型将企业的股东权益视为【 A 】。
A.企业资产价值的看涨期权
B.企业资产价值的看跌期权
C.企业股权价值的看涨期权
D.企业股权价值的看跌期权
75.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括【 D 】。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.财务报表真实性差
D.资金链脆弱
76.我国银行业监督管理的基本法律是【 C 】。
A.《巴塞尔资本协议》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《银行业监督管理法》
D.《有效银行监管核心原则》
77.以下哪一项不属于CAMEL评级体系中的指标【 D 】。
A.资本充足性
B.资产质量
C.管理水平
D.竞争力水平
78.银监会公布的风险监管核心指标不包括【 D 】。
A.风险水平
B.风险迁徙
C.风险抵补
D.风险价值
79.《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于【 A 】。
A.4％
B.8%
C.10%
D.12%
80.已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并
且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为【 C 】。
A.25%
B.6%
C.2%
D.9%
61.商业银行资产的流动性是指【 A 】。
A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
C.商业银行流动资产数量的多少
D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小
62.如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期
限结构？【 D 】。
A.将短期借款与长期贷款匹配
B.将长期借款与长期贷款匹配
C.将短期借款与短期贷款匹配
D.资产和负债的期限结构比较平衡
63.已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿
，，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为【 B 】。
A.30亿
B.60亿
C.40亿
D.50亿
该条件为为64-66题的条件
如果某商业银行资产为１０００亿元，负债为８００亿元，资产久期为６年，负债久期为４年，如
果年利率从８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：
64.商业银行资产价值的变化为【 A 】。
A.资产价值减少27.8亿元
B.资产价值增加27.8亿元
C.资产价值减少14.8亿元
D资产价值增加14.8亿元.
65.商业银行负债价值的变化为【 C 】。
A.负债价值减少27.8亿元
B.负债价值增加27.8亿元
C.负债价值减少14.8亿元
D.负债价值增加14.8亿元
66.商业银行总价值变化为【 B 】。
A.增加13亿元
B.减少13亿元
C.增加42.6亿元
D.减少42.6亿元
67.已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总的流动性需求
为【 C 】。
A.55亿
B.30亿
C.45亿
D.50亿
68.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是【 A 】。
A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.流动性过剩
D.以上都不对
69.战略风险属于一种【 A 】。
A.长期的潜在的风险
B.短期的风险
C.显性的风险
D.以上都不对
70.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣
势，这种情况下商业银行所面临的风险属于【 C 】。
A.声誉风险
B.市场风险
C.战略风险
D.国家风险
71.可能影响商业银行声誉的事件不包括【 C 】。
A.流动性恶化
B.出现重大操作失误
C.国家监管政策变化
D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化
72.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括【 D 】。
A.改善公司治理结构
B.预先做好防范危机的准备
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化
73.银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是【 C 】。
A.《有效银行监管的核心原则》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《巴塞尔资本协议》
D.以上都不是
74.CreditMonitor模型将企业的股东权益视为【 A 】。
A.企业资产价值的看涨期权
B.企业资产价值的看跌期权
C.企业股权价值的看涨期权
D.企业股权价值的看跌期权
75.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括【 D 】。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.财务报表真实性差
D.资金链脆弱
76.我国银行业监督管理的基本法律是【 C 】。
A.《巴塞尔资本协议》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《银行业监督管理法》
D.《有效银行监管核心原则》
77.以下哪一项不属于CAMEL评级体系中的指标【 D 】。
A.资本充足性
B.资产质量
C.管理水平
D.竞争力水平
78.银监会公布的风险监管核心指标不包括【 D 】。
A.风险水平
B.风险迁徙
C.风险抵补
D.风险价值
79.《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于【 A 】。
A.4％
B.8%
C.10%
D.12%
80.已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并
且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为【 C 】。
A.25%
B.6%
C.2%
D.9%
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