2017银行从业《风险管理》模拟题（2）
31.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％，那么该贷款
组合中有１０笔贷款违约的概率是【 C 】。
A.0.01
B.0.012
C.0.018
D.0.03
32.以下属于客户评级的专家判断法的是【 D 】。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是
33.没有或仅有较低的理财需求和理财能力，这样的理财特征属于【 B 】。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对
34.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？【 C 】
A.RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本
B.RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本
C.RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本
D.以上都不对
35.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种【 C 】
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相结合的分析法
D.以上都不对
36.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类
贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于【 C 】。
A.3%
B.10%
C.20%
D.50%
37.金融资产的市场价值是指【 B 】。
A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的
预期价值
C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
38.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？【 A 】。
A.利率
B.汇率
C.股票指数
D.商品价格指数
39.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是【 C 】。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.重新定价风险
D.基准风险
40.以下业务中包含了期权性风险的是【 C 】。
A.活期存款业务
B.房地产按揭贷款业务
C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款
D.结算业务
该条件为41－43题的条件
如果A企业与B 企业的筹资渠道及利率如下图所示 固定利率融资成本 浮动利率融资成本
A企业 10% LIBOR+2%
B企业 8%LIBOR+1%
41.如果A 企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互
换，则各自应该如何融资【 C 】。
A.Ａ企业进行固定利率融资，Ｂ企业进行浮动利率融资
B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资
C.A企业进行浮动利率融资，Ｂ企业进行固定利率融资
D.A企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资
42.双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？【 A 】。
A.1%
B.2%
C.4%
D.5%
43.如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为【 A 】。
A.Ａ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5%
B.Ａ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１%
C.Ａ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5%
D.Ａ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１%
44.货币互换交易与利率互换交易的不同点是【 C 】
A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金
B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金
C.货币互换需要在期初和期末交换本金
D.以上都不对
45.以下关于期权的论述错误的是【 D 】
A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零
D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零
46.根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一
类资产有较多的重合？【 A 】。
A.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
B.持有待售的投资
C.持有到期的投资
D.贷款和应收款
47.如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，
那么该商业银行的美元敞口头寸为【 C 】。
A.700万美元
B.500万美元
C.1000万美元
D.300万美元
48.以下关于久期的论述正确的是【 A 】。
A..久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
49.以下不属于内部欺诈事件的是【 D 】。
A.头寸故意计价错误
B.多户头支票欺诈
C.交易品种未经授权
D.银行内部发生的性别／种族歧视事件
50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是【 B 】。
A.信息系统升级换代
B.合规问题
C.员工的知识/技能培养
D.公司治理结构的完善
51.我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是【 B 】。
A.《商业银行市场风险管理指引》
B.《关于加大防范操作风险工作力度的通知》
C.《商业银行资本充足率管理办法》
D.《巴塞尔新资本协议》
52.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是【 A 】。
A.建立完善的公司治理结构
B.建立完善内部控制体制
C.加强外部监管体制建设
D.以上都不是
53.对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为【 B