2017年银行资格考试《风险管理》密押试题二
一、在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
第 1 题 三项资产，头寸分别为2000万元，3000万元， 5000万元，年投资收益率分别为20%， 10%，16%， 那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为：（ ）
A．16%
B．15%
C．10%
D．20%
【正确答案】： B
第 2 题 商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？ （ ）
A．借入资金=融资缺口+流动性资产
B．借入资金=融资缺口+流动性负债
C．借入资金=融资缺口+贷款平均额
D．借入资金=融资缺口+核心存款平均额
【正确答案】： A
第 3 题 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：（ ）
A．1.5
B．-1.5
C．2.3
D．3.5
【正确答案】： C
第 4 题 《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（ ）
A．基于内部评级体系的内部模型
B．基于外部评级的模型
C．VaR方法
D．以上都不是
【正确答案】： A
第 5 题 现金流量表的组成部分不包括：（ ）
A．经营活动现金流
B．投资活动现金流
C．融资活动现金流
D．意外现金流
【正确答案】： D
第 6 题 以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（ ）
A．内部欺诈
B．外部欺诈
C．经营中断和系统瘫痪
D．股市暴跌
【正确答案】： B
第 7 题 Credit Metrics模型从本质上讲是：（ ）
A．是一个简单信用评分模型
B．是一个VaR模型
C．是一个期权定价模型
D．以上都不是
【正确答案】： B
第 8 题 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：（ ）
A．历史违约数据
B．预测数据
C．蒙特卡罗模拟
D．情景分析
【正确答案】： A
第 9 题 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：（ ）。
A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长度
C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
D．存在相当程度的模型风险
【正确答案】： D
第 10 题 应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：（ ）。
A．RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本
B．RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本
C．RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本
D．RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本
【正确答案】： A
第 11 题 内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计：（ ）
A．每一等级客户的违约概率
B．每一等级债项的违约概率
C．既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率
D．以上都不对
【正确答案】： B
第 12 题 对声誉风险管理负有责任的部门是： （ ）。
A．董事会
B．高级管理层
C．相关职能部门
D．以上都是
【正确答案】： D
第 13 题 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：（ ）。
A．识别频率应当快于额度授信周期
B．识别频率应当略慢于额度授信周期
C．识别频率应当与额度授信周期一致
D．以上都不对
【正确答案】： C
第 14 题 以下属于内部员工欺诈行为的是：（ ）
A．在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B．意识到缺乏必要的知识和技能，但是不愿意改进
C．意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷
D．以上都不是
【正确答案】： C
第 15 题 以下关于商业银行风险的论述，正确的是（ ）。
A．商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理
B．商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视
C．商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视
D．以上都不对
【正确答案】： C
第 16 题 在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值？（ ）
A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．重估价值
【正确答案】： C
第 17 题 上题中投资者的标准差为：（ ）。
A．0.12
B．0.06
C．0.12
D．0.12
【正确答案】： B
第 18 题 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的：（ ）
A．期权费
B．执行价格
C．期权价值
D．以上都不是
【正确答案】： A
第 19 题 一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为：（ ）
A．10，10
B．10，9
C．8，10
D．8，9
【正确答案】： B
第 20 题 敏感性分析用于：（ ）
A．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
D．A和C
【正确答案】： D
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第 21 题 以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有：（ ）
A．国家政策法规变化给当地带来不利影响
B．行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控
C．区域法律法规明显调整
D．以上都是
【正确答案】： D
第 22 题 该股票预期收益的标准差为：（ ）
A．15%
B．20%
C．19%
D．25%
【正确答案】： C
第 23 题 我国商业银行的操作风险中，占比重最大的是：（ ）
A．违规、内部欺诈
B．知识/技能缺乏
C．信息系统缺陷
D．外部事件冲击
【正确答案】： A
第 24 题 专家分析法的一个很明显的缺陷是：（ ）
A．对客户评价不准确
B．结论缺乏说服力
C．对信用风险的评估缺乏一致性
D．以上都是
【正确答案】： C
第 25 题 如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（ ）。
A．700万美元
B．500万美元
C．1000万美元