2017年银行资格考试《风险管理》密押试题二
D．300万美元
【正确答案】： B
第 26 题 已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为3亿，该商业银行的总资产为200亿，总负债为150亿，风险资产总额为120亿，其中贷款资产总额为100亿，那么该商业银行单一客户授信集中度为：（ ）
A．6%
B．3%
C．2.5%
D．8%
【正确答案】： A
第 27 题 当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状？（ ）
A．向右上方倾斜
B．向左上方倾斜
C．水平
D．垂直
【正确答案】： B
第 28 题 我国商业银行操作风险管理的核心问题是（ ）。
A．信息系统升级换代
B．合规问题
C．员工的知识/技能培养
D．公司治理结构的完善
【正确答案】： B
第 29 题 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（ ）的风险管理策略。
A．风险对冲
B．风险分散
C．风险转移
D．风险补偿
【正确答案】： B
第 30 题 CeDt Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于：（ ）
A．历史数据
B．情景假设
C．蒙特卡罗模拟
D．以上都不是
【正确答案】： C
第 31 题 CeDtMonitor模型将企业的股东权益视为（ ）。
A．企业资产价值的看涨期权
B．企业资产价值的看跌期权
C．企业股权价值的看涨期权
D．企业股权价值的看跌期权
【正确答案】： A
第 32 题 华尔街的第一次数学革命是指：（ ）。
A．资本资产定价模型
B．期权定价模型
C．投资组合理论
D．敏感性分析方法
【正确答案】： A
第 33 题 操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手？（ ）。
A．电脑系统
B．人的因素
C．制度因素
D．以上都不对
【正确答案】： B
第 34 题 以下哪一项不属于代理业务中的操作风险？（ ）。
A．委托方伪造收付款凭证骗取资金
B．客户通过代理收付款进行洗钱活动
C．业务员贪污或截留手续费
D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
【正确答案】： D
第 35 题 商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是：（ ）
A．审慎性
B．全面性
C．盈利性
D．独立性
【正确答案】： D
第 36 题 压力测试是为了衡量：（ ）。
A．正常风险
B．极端情况的风险
C．风险价值
D．违约概率
【正确答案】： B
第 37 题 以下指标中属于流动性监管指标的是：（ ）
A．流动性比例
B．超额备付金比率
C．核心负债比例
D．以上都是
【正确答案】： D
第 38 题 CreditMetrics模型是从什么角度衡量市场风险？（ ）
A．单一资产的角度
B．贷款组合的角度
C．以上都是
D．以上都不是
【正确答案】： A
第 39 题 以下关于采取高级计量法的论述，不正确的是：（ ）
A．商业银行必须首先满足巴塞尔委员会提出的资格要求
B．商业银行必须满足巴塞尔委员会提出的定性和定量标准
C．已经采用了高级计量法的商业银行，可以根据自己的实际情况，回到相对简单的计量方法
D．高级计量法的风险敏感性非常强
【正确答案】： C
第 40 题 对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于：（ ）
A．系统风险
B．非系统风险
C．A和B
D．A、B都不对
【正确答案】： B
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二、在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
第 41 题 使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ）
A．专家判断法
B．历史违约经验
C．统计模型
D．外部评级映射
E．情景模拟法
【正确答案】： B,C,D
第 42 题 中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？（ ）
A．商业银行提供的贷款业务
B．商业银行的中间业务
C．商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
D．为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E．为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸
【正确答案】： C,E
第 43 题 在行业风险预警中，属于行业环境风险因素的有：（ ）
A．经济周期
B．财政货币政策
C．国家的产业政策
D．国家有关法律法规
E．企业的经营战略
【正确答案】： A,C
第 44 题 以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？（ ）。
A．财务控制部门
B．内部审计部门
C．法律合规部门
D．风险管理委员会
E．风险管理部
【正确答案】： A,C,E
第 45 题 在信用局评分阶段，常用的评分模型有（ ）
A．预测消费者违约/坏账风险大小的风险评分模型
B．预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益的收益评分模型
C．预测消费者破产风险大小的破产评分模型
D．其他信用特征评分
E．消费者行为评分
【正确答案】： A,B,C,D
第 46 题 以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法的优势在于：（ ）
A．克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反应风险成本的缺陷
B．促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡
C．有利于建立正确的内部激励机制，从根本上改变银行片面追求利润而忽视风险的方式
D．激励银行充分了解风险并自觉识别、计量、监测和控制风险
E．可以计量出比传统计量指标更高的收益率
【正确答案】： A,B,C,D
第 47 题 商业银行计量操作风险的方法有：（ ）
A．基本指标法
B．内部模型法
C．标准法
D．高级计量法
E．内部评级法
【正确答案】： A,C,D
第 48 题 操作风险的引发原因主要包括（ ）
A．人员
B．系统
C．流程
D．市场利率波动
E．外部事件
【正确答案】： A,B,C,E
第 49 题 对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括（ ）
A．经营风险
B．财务风险
C．信誉风险
D．担保风险
E．投资风险
【正确答案】： A,B,C