2017年银行从业资格风险管理考前模拟题（1）
05-13 15:19:01
来源：http://www.qz26.com 风险管理 阅读：8125次
导读：75．下列不属于压力测试的假设情况的是（ ）。A．6个月LIBOR增加500个基点 B．信用价差增加300个基点C．正常经营状况 D．主要货币相对于美元升值l5％【答案与解析】正确答案：C本题很简单，压力测试就是测非正常情况下的风险状况，直接选C。76．商业银行对外币的流动性风险管理不包括（ ）。A．将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B．将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C．制订各币种的流动性管理策略D．制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划 ．【答案与解析】正确答案：B最终的监督的控制权力只能集中在总行，这属于可以常识判断出的错误。商业银行对外币的流动性风险管理包括ACD三项所述内容。77．我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（ ），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。A。75％，25％ B．75％，l5％ C．50％，l5％ D．50％，25％【答案与解析】正确答案：A属于记忆题。要求考生
2017年银行从业资格风险管理考前模拟题（1）,标签：试题,历年真题,http://www.qz26.com
75．下列不属于压力测试的假设情况的是（ ）。
A．6个月LIBOR增加500个基点
B．信用价差增加300个基点
C．正常经营状况
D．主要货币相对于美元升值l5％
【答案与解析】正确答案：C
本题很简单，压力测试就是测非正常情况下的风险状况，直接选C。
76．商业银行对外币的流动性风险管理不包括（ ）。
A．将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B．将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C．制订各币种的流动性管理策略
D．制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划 ．
【答案与解析】正确答案：B
最终的监督的控制权力只能集中在总行，这属于可以常识判断出的错误。商业银行
对外币的流动性风险管理包括ACD三项所述内容。
77．我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过
（ ），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。
A。75％，25％ B．75％，l5％ C．50％，l5％ D．50％，25％
【答案与解析】正确答案：A
属于记忆题。要求考生除了在记忆这几个数字比例之外，还要留心“不得超过”
与“不得低于”。流动性资产比流动性负债少，但是要超过l／4。存款余额一定要比贷款余额多，多出存款的l／4。
78．通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头
寸等于（ ）加总。
（1）新贷款净增值的预测值
（2）存款净流量的预测值
（3）其他资产净流量预测值
（4）其他负债净流量预测值
（5）期初的“剩余”或 “赤字”
A．（1）、（2）
B．（1）、（2）、（3）
C．（1）、（2）、（5）
D．（1）、（2）、（3 ）（4）、（5）
【答案与解析】正确答案：D
用现金流分析估计商业银行的流动性需求的方法：新贷款净增值的预测值（新贷
款额-到期贷款-贷款出售）+存款净流量的预测值（流入量-流出量）+其他资产净流
量预测值+其他负债净流量预测值+期初的“剩余”或“赤字”。
79．如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存
款平均额为300亿元，流动性资产为100 亿元，那么该银行的融资需求等于（ ）
亿元。
A．400 B．300 C．200 D.-l00
【答案与解析】正确答案：A
融资缺口=贷款平均额一核心存款平均额。
80．下列（ ）越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A．现金头寸指标
B．核心存款比例
C. 易变负债与总资产的比率
D．流动资产与总资产的比率
【答案与解析】|正确答案：C
从字面上分析选项就可以得出答案A、B、D显然是指标越高，对银行越有利
风险越小，只有C是负债与总资产的比率，而且是易变负债，易变负债越高，负债无
法全部还上的风险就越犬，流动性风险也就越大。
www.qz26.com 81．下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（ ）。
A. 确保及时处理投诉和批评
B．增强对客户的透明度
C．增强对公众的透明度
D．明确董事会和高级管理层的责任
【答案与解析】正确答案：D
战略风险管理基本做法：（1）明确董事会和高级管理层的责任；（2）建立清晰的
战略风险管理流程；（3）采取恰当的战略风险管理办法。A,B、C都是声誉风险管理
办法。
82。下列关于战略风险评估的说法，不正确的是（ ）。
A.战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整战略规划
B．战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实
施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训
C．针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别
评估在有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产
生的影响
D．董事会、各级管理人员、战略管理／规划部门，以及法律／合格/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任
【答案与解析】正确答案：D
这 类文字题经常出现在多选题中，考生只有熟悉教材，才能从容应对。作为单选题，还是比较简单的，因为我们说过，对于风险要有积极的态度，与这种态度相违背的 表述十有八九是错误的。D中的间接责任就属于这类的错误，而且通过常识就可以判断，最高层如果都不能对战略风险负直接责任的话，就没有部门可以担负这个责 任了。
83．下列关于战略规划的说法，不正确的是（ ）。
A．战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以
接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B．战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上
反映商业银行的经营特色
C．商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D．战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面上
【答案与解析】|正确答案：C
我们在风险管理的考试中，要本着审慎性、安全性的原则，利益导向从来都不是风
险管理中的原则，考生如果再遇到这种以利益为目标的选项，要加倍关注。
本题中战略规划的主要内容就包括A、B、D三项。
84．下列属于战略风险识别宏观层面内容的是（ ）。
A．进入或退出市场的决策是否恰当
B．资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品
C．是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训
D．建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
【答案与解析】正确答案：B
战略风险管理层面从 三个层面入手：
（1）战略层面——一董事会和高管层；（2）宏观层面一所有业务领域；（3）微观
层面——实际处理风险的人员。AD是战略层面（总行），C是微观层面（工作岗位）。
宏观层面是指业务领域。
85．下列关于战略风险管理的说法，正确的是（ ）。
A．经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
B．战略风险独立予市场、信用、操作、流动性等风险单独存在
C．风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划
D．商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训
【答案与解析】正确答案：A
再次强调，没有风险是处于独立状态的，排除B。C是由董事会和高级管理层负责
的。D商业银行要做的是无论战略规划成功与否，都要学习总结。
86．下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（ ）。
75．下列不属于压力测试的假设情况的是（ ）。
A．6个月LIBOR增加500个基点
B．信用价差增加300个基点
C．正常经营状况
D．主要货币相对于美元升值l5％
【答案与解析】正确答案：C
本题很简单，压力测试就是测非正常情况下的风险状况，直接选C。
76．商业银行对外币的流动性风险管理不包括（ ）。
A．将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B．将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C．制订各币种的流动性管理策略
D．制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划 ．
【答案与解析】正确答案：B
最终的监督的控制权力只能集中在总行，这属于可以常识判断出的错误。商业银行
对外币的流动性风险管理包括ACD三项所述内容。
77．我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过
（ ），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。
A。75％，25％ B．75％，l5％ C．50％，l5％ D．50％，25％
【答案与解析】正确答案：A
属于记忆题。要求考生除了在记忆这几个数字比例之外，还要留心“不得超过”
与“不得低于”。流动性资产比流动性负债少，但是要超过l／4。存款余额一定要比贷款余额多，多出存款的l／4。
78．通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头
寸等于（ ）加总。
（1）新贷款净增值的预测值
（2）存款净流量的预测值
（3）其他资产净流量预测值
（4）其他负债净流量预测值
（5）期初的“剩余”或 “赤字”
A．（1）、（2）
B．（1）、（2）、（3）
C．（1）、（2）、（5）
D．（1）、（2）、（3 ）（4）、（5）
【答案与解析】正确答案：D
用现金流分析估计商业银行的流动性需求的方法：新贷款净增值的预测值（新贷
款额-到期贷款-贷款出售）+存款净流量的预测值（流入量-流出量）+其他资产净流
量预测值+其他负债净流量预测值+期初的“剩余”或“赤字”。
79．如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存
款平均额为300亿元，流动性资产为100 亿元，那么该银行的融资需求等于（ ）
亿元。
A．400 B．300 C．200 D.-l00
【答案与解析】正确答案：A
融资缺口=贷款平均额一核心存款平均额。
80．下列（ ）越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A．现金头寸指标
B．核心存款比例
C. 易变负债与总资产的比率
D．流动资产与总资产的比率
【答案与解析】|正确答案：C
从字面上分析选项就可以得出答案A、B、D显然是指标越高，对银行越有利
风险越小，只有C是负债与总资产的比率，而且是易变负债，易变负债越高，负债无
法全部还上的风险就越犬，流动性风险也就越大。
www.qz26.com 81．下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（ ）。
A. 确保及时处理投诉和批评
B．增强对客户的透明度
C．增强对公众的透明度
D．明确董事会和高级管理层的责任
【答案与解析】正确答案：D
战略风险管理基本做法：（1）明确董事会和高级管理层的责任；（2）建立清晰的
战略风险管理流程；（3）采取恰当的战略风险管理办法。A,B、C都是声誉风险管理
办法。
82。下列关于战略风险评估的说法，不正确的是（ ）。
A.战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整战略规划
B．战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实
施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训
C．针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别
评估在有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产
生的影响
D．董事会、各级管理人员、战略管理／规划部门，以及法律／合格/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任
【答案与解析】正确答案：D
这 类文字题经常出现在多选题中，考生只有熟悉教材，才能从容应对。作为单选题，还是比较简单的，因为我们说过，对于风险要有积极的态度，与这种态度相违背的 表述十有八九是错误的。D中的间接责任就属于这类的错误，而且通过常识就可以判断，最高层如果都不能对战略风险负直接责任的话，就没有部门可以担负这个责 任了。
83．下列关于战略规划的说法，不正确的是（ ）。
A．战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以
接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B．战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上
反映商业银行的经营特色
C．商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D．战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面上
【答案与解析】|正确答案：C
我们在风险管理的考试中，要本着审慎性、安全性的原则，利益导向从来都不是风
险管理中的原则，考生如果再遇到这种以利益为目标的选项，要加倍关注。
本题中战略规划的主要内容就包括A、B、D三项。
84．下列属于战略风险识别宏观层面内容的是（ ）。
A．进入或退出市场的决策是否恰当
B．资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品
C．是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训
D．建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
【答案与解析】正确答案：B
战略风险管理层面从 三个层面入手：
（1）战略层面——一董事会和高管层；（2）宏观层面一所有业务领域；（3）微观
层面——实际处理风险的人员。AD是战略层面（总行），C是微观层面（工作岗位）。
宏观层面是指业务领域。
85．下列关于战略风险管理的说法，正确的是（ ）。
A．经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
B．战略风险独立予市场、信用、操作、流动性等风险单独存在
C．风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划
D．商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训
【答案与解析】正确答案：A
再次强调，没有风险是处于独立状态的，排除B。C是由董事会和高级管理层负责
的。D商业银行要做的是无论战略规划成功与否，都要学习总结。
86．下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（ ）。
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