2017年银行从业《风险管理》模拟试题及答案（2）
D.风险管理委员会
E.风险管理部
6.商业银行内部控制的主要目标包括：【 ACDE 】。
A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行
B.建立健全监事会为核心的监督机制
C.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
D.确保风险管理体系的有效性
E.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
7.对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括：【 ABC 】。
A.财务报表分析
B.财务比率分析
C.现金流量分析
D.投融资策略分析
E.经营项目分析
8.商业银行贷款担保的主要方式有：【 ABCDE 】。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金
9.个人信贷业务可以基本划分为哪几类？【 ABC 】。
A.个人住宅抵押贷款
B.个人零售贷款
C.循环零售贷款
D.个人消费贷款
E.个人助学贷款
10.国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段？【 ABC 】。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.违约概率模型
D.VaR模型
E.高级计量法
11.信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是：【 ABD 】。
A.用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化
B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限
C.无法全面的反映借款人的信用状况
D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素
12.Merton模型中关于贷款价值Ｖ的函数包含了以下哪些变量？【 ABCDE 】。
A.企业贷款数额
B.企业资产的市场价值
C.企业资产的市场价值的波动性
D.短期无风险利率
E.贷款剩余期限
13.以下哪些属于中国银监会的《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》中关于不良贷款分析报告的有关规定？【 ABCDE 】。
A.不良贷款的清收转化情况
B.新发放贷款质量
C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
D.对不良贷款变化趋势的预测
E.不良贷款的地区和客户结构情况
14. 对于关联关系比较复杂的集团客户，授信时应当注意：【 ABCDE 】。
A. 统一识别标准，实施总量控制
B. 掌握充分信息，避免过度授信
C. 主办银行牵头，协调信贷业务
D. 授信协议约定，关联交易必报
E. 尽量少用保证，争取多用抵押
15.商业银行的授信权限管理遵循哪些原则？【 ABCDE 】。
A.给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准
B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准
C.周期性明显、固定成本高的行业的股票风险较小
D.交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险-收益分析基础之上
E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考
16.对企业信用风险分析的５Ps系统包括哪些方面因素？【 ABCDE 】。
A.品德
B.资本
C.还款能力
D.抵押
E.经营环境
17.《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点包括：【 ABCE 】。
A.采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程
B.压力测试必须有意义，而且必须谨慎
C.压力测试并非是要求考虑最差的情景
D.必须经常进行压力测试
E.可以开发不同方法来符合压力测试要求
18.关于理财产品的流动性，以下说法正确的是【 ABCD 】。
A.经济合作发展组织中央政府的债权
B.经济合作发展组织的商业银行及该组织之外的中央政府的债权
C.抵押贷款
D.经济合作组织之外的所有商业银行、企业、个人的贷款
E.担保贷款
19.如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，那么说明了什么？【 AB 】。
A.该债券的流动性不足
B.该债券流动性过大
C.价格无法通过市场机制加以修正
D.价格一定能够通过市场机制加以修正
E.以上都不对
20. 以下基于收益率曲线形状的投资策略，正确的是：【 ABC 】。
A. 如果收益率曲线是向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买入期限较长的金融产品
B. 如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买入期限较短金融产品，卖出期限较长金融产品
C. 如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长金融产品，卖出期限较短的金融产品
D. 如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当卖出期限较长金融产品，买入期限较短的金融产品
E. 如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较短金融产品，买入期限较长金融产品
21.我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括：【 BC 】。
A. 《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》
B. 《商业银行市场风险管理指引》
C. 《商业银行资本充足率管理办法》
D. 《国际会计准则第39号》
E. 《巴塞尔新资本协议》
22. 中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？【 CDE 】
A. 商业银行提供的贷款业务
B. 商业银行的中间业务
C. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸