2017年银行从业《风险管理》模拟试题及答案（1）
C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动
D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动
46.如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：【 C 】。
A.20亿
B.10亿
C.30亿
D.40亿
47.投资组合理论是由谁创立的？【 A 】。
A.马柯维茨
B.法玛
C.萨缪尔森
D.弗里德曼
48. 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：【 C 】
A.1.5
B.-1.5
C.2.3
D.3.5
49.操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手？【 B 】。
A.电脑系统
B.人的因素
C.制度因素
D.以上都不对
50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：【 C 】。
A.员工素质培养
B.信息系统升级换代
C.合规问题
D.内部控制
51. 以下哪一项不属于操作风险事件？【 D 】
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.经营中断和系统瘫痪
D.本币汇率短期内剧烈波动
52. 由操作风险可能引发的风险有：【 D 】。
A.市场风险
B.流动性风险
C.信用风险
D.以上都有可能
53. 由操作风险可能引发的风险有：【 D 】。
A.市场风险
B.流动性风险
C.信用风险
D.以上都有可能
54. 在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看：【 C 】。
A.损失数额是否巨大
B.员工个人是否由这次事故而获利
C.员工是否是为了不法利益而故意为之
D.以上都不对
55.应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试？【 C 】。
A.蒙特卡罗模拟
B.历史模拟
C.情景分析法，并结合专家意见
D.以上都不对
56.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本？【 D 】。
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.A或B
57.火灾、抢劫、高管欺诈等属于哪一类操作风险？【 C 】
A.可规避的操作风险
B.可降低的操作风险
C.可缓释的操作风险
D.应承担的操作风险
58. 巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是【 B 】。
A.资本约束
B.内部控制
C.外部监督
D.以上都不是
59. 商业银行的监管资本等于什么？【 C 】。
A.预期损失
B.非预期损失
C.预期损失加上非预期损失
D.以上都不是
60. 以下哪一项不属于代理业务中的操作风险？【 D 】。
A.委托方伪造收付款凭证骗取资金
B.客户通过代理收付款进行洗钱活动
C.业务员贪污或截留手续费
D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失